V-Lab
阿根廷比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.17%
decreased by 0.13%
1周
8.17%
increased by 0.87%
1个月
10.98%
increased by 3.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
2002年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1216 | 3.95*** |
| αARCH | 0.1875 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.7922 | 40.34*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1054 | -1.85* |
| γ2 | 0.1960 | 2.28** |
| γ3 | -0.1345 | -2.24** |
| γ4 | 0.0898 | 1.46 |
| γ5 | 0.0649 | 1.20 |
| γ6 | -0.2959 | -5.04*** |
| γ7 | 0.2413 | 2.39** |
| γ8 | 0.0035 | 0.03 |
| γ9 | -0.1104 | -1.57 |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1216 | 3.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1875 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7922 | 40.34*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1054 | -1.85* |
| γ2 | 0.1960 | 2.28** |
| γ3 | -0.1345 | -2.24** |
| γ4 | 0.0898 | 1.46 |
| γ5 | 0.0649 | 1.20 |
| γ6 | -0.2959 | -5.04*** |
| γ7 | 0.2413 | 2.39** |
| γ8 | 0.0035 | 0.03 |
| γ9 | -0.1104 | -1.57 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天