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阿根廷比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
7.22%
decreased by 0.23%
1周
8.12%
increased by 0.67%
1个月
10.72%
increased by 3.27%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2002年3月29日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 36个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2671 | 3.96*** |
| αARCH | 0.1885 | 8.59*** |
| βGARCH | 0.7924 | 40.30*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0953 | -1.65* |
| γ2 | 0.1831 | 2.09** |
| γ3 | -0.1309 | -2.15** |
| γ4 | 0.0893 | 1.44 |
| γ5 | 0.0633 | 1.15 |
| γ6 | -0.2954 | -5.08*** |
| γ7 | 0.2455 | 2.44** |
| γ8 | -0.0044 | -0.04 |
| γ9 | -0.1036 | -1.46 |
0.981
持续性36天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2671 | 3.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1885 | 8.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7924 | 40.30*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0953 | -1.65* |
| γ2 | 0.1831 | 2.09** |
| γ3 | -0.1309 | -2.15** |
| γ4 | 0.0893 | 1.44 |
| γ5 | 0.0633 | 1.15 |
| γ6 | -0.2954 | -5.08*** |
| γ7 | 0.2455 | 2.44** |
| γ8 | -0.0044 | -0.04 |
| γ9 | -0.1036 | -1.46 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天