V-Lab
美元对墨西哥比绍曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.52%
increased by 0.91%
1周
5.69%
increased by 1.08%
1个月
6.16%
increased by 1.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:48
参数估计
1990年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2072 | 1.77* |
| αARCH | 0.1459 | 7.89*** |
| βGARCH | 0.8049 | 38.95*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0918 | -1.21 |
| γ2 | 0.0945 | 1.00 |
| γ3 | -0.0202 | -0.69 |
| γ4 | 0.0608 | 2.66*** |
| γ5 | -0.0859 | -4.16*** |
| γ6 | 0.0847 | 4.55*** |
| γ7 | -0.0821 | -4.06*** |
| γ8 | 0.0715 | 3.09*** |
| γ9 | -0.0877 | -2.67*** |
0.951
持续性14天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2072 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1459 | 7.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8049 | 38.95*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0918 | -1.21 |
| γ2 | 0.0945 | 1.00 |
| γ3 | -0.0202 | -0.69 |
| γ4 | 0.0608 | 2.66*** |
| γ5 | -0.0859 | -4.16*** |
| γ6 | 0.0847 | 4.55*** |
| γ7 | -0.0821 | -4.06*** |
| γ8 | 0.0715 | 3.09*** |
| γ9 | -0.0877 | -2.67*** |
持续性:
0.951
半衰期:
14天