V-Lab
美元对墨西哥比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.57%
increased by 0.74%
1周
6.98%
increased by 1.15%
1个月
8.06%
increased by 2.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:48
参数估计
1990年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2174 | 1.76* |
| αARCH | 0.1452 | 7.88*** |
| βGARCH | 0.8087 | 39.99*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0826 | -1.06 |
| γ2 | 0.0766 | 0.78 |
| γ3 | -0.0023 | -0.08 |
| γ4 | 0.0422 | 1.80* |
| γ5 | -0.0674 | -3.19*** |
| γ6 | 0.0662 | 3.51*** |
| γ7 | -0.0601 | -2.99*** |
| γ8 | 0.0345 | 1.73* |
| γ9 | -0.0065 | -0.49 |
0.954
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2174 | 1.76* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1452 | 7.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8087 | 39.99*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0826 | -1.06 |
| γ2 | 0.0766 | 0.78 |
| γ3 | -0.0023 | -0.08 |
| γ4 | 0.0422 | 1.80* |
| γ5 | -0.0674 | -3.19*** |
| γ6 | 0.0662 | 3.51*** |
| γ7 | -0.0601 | -2.99*** |
| γ8 | 0.0345 | 1.73* |
| γ9 | -0.0065 | -0.49 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天