美元对墨西哥比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
9.32%
decreased by 0.64%
1周
9.43%
decreased by 0.53%
1个月
9.73%
decreased by 0.23%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2167 | 1.77* |
| αARCH | 0.1449 | 7.91*** |
| βGARCH | 0.8085 | 39.94*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0822 | -1.06 |
| γ2 | 0.0765 | 0.78 |
| γ3 | -0.0029 | -0.10 |
| γ4 | 0.0430 | 1.88* |
| γ5 | -0.0685 | -3.34*** |
| γ6 | 0.0670 | 3.68*** |
| γ7 | -0.0609 | -3.16*** |
| γ8 | 0.0365 | 1.88* |
| γ9 | -0.0087 | -0.67 |
0.953
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2167 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1449 | 7.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8085 | 39.94*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0822 | -1.06 |
| γ2 | 0.0765 | 0.78 |
| γ3 | -0.0029 | -0.10 |
| γ4 | 0.0430 | 1.88* |
| γ5 | -0.0685 | -3.34*** |
| γ6 | 0.0670 | 3.68*** |
| γ7 | -0.0609 | -3.16*** |
| γ8 | 0.0365 | 1.88* |
| γ9 | -0.0087 | -0.67 |
持续性:
0.953
半衰期:
15天