美元对墨西哥比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
12.41%
increased by 4.64%
1周
12.25%
increased by 4.48%
1个月
11.74%
increased by 3.97%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2132 | 1.73* |
| αARCH | 0.1436 | 7.89*** |
| βGARCH | 0.8111 | 40.77*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0848 | -1.08 |
| γ2 | 0.0798 | 0.81 |
| γ3 | -0.0041 | -0.13 |
| γ4 | 0.0440 | 1.89* |
| γ5 | -0.0693 | -3.32*** |
| γ6 | 0.0676 | 3.65*** |
| γ7 | -0.0614 | -3.13*** |
| γ8 | 0.0364 | 1.85* |
| γ9 | -0.0082 | -0.62 |
0.955
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2132 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1436 | 7.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8111 | 40.77*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0848 | -1.08 |
| γ2 | 0.0798 | 0.81 |
| γ3 | -0.0041 | -0.13 |
| γ4 | 0.0440 | 1.89* |
| γ5 | -0.0693 | -3.32*** |
| γ6 | 0.0676 | 3.65*** |
| γ7 | -0.0614 | -3.13*** |
| γ8 | 0.0364 | 1.85* |
| γ9 | -0.0082 | -0.62 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天