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美元对墨西哥比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
10.86%
decreased by 0.97%
1周
10.82%
decreased by 1.01%
1个月
10.70%
decreased by 1.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2203 | 1.77* |
| αARCH | 0.1474 | 7.94*** |
| βGARCH | 0.8064 | 39.61*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0809 | -1.04 |
| γ2 | 0.0739 | 0.75 |
| γ3 | -0.0009 | -0.03 |
| γ4 | 0.0419 | 1.80* |
| γ5 | -0.0679 | -3.24*** |
| γ6 | 0.0665 | 3.55*** |
| γ7 | -0.0602 | -3.02*** |
| γ8 | 0.0351 | 1.77* |
| γ9 | -0.0072 | -0.55 |
0.954
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2203 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1474 | 7.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8064 | 39.61*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0809 | -1.04 |
| γ2 | 0.0739 | 0.75 |
| γ3 | -0.0009 | -0.03 |
| γ4 | 0.0419 | 1.80* |
| γ5 | -0.0679 | -3.24*** |
| γ6 | 0.0665 | 3.55*** |
| γ7 | -0.0602 | -3.02*** |
| γ8 | 0.0351 | 1.77* |
| γ9 | -0.0072 | -0.55 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天