V-Lab
美元对欧元MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.26%
increased by 0.11%
1周
4.22%
increased by 0.07%
1个月
4.28%
increased by 0.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:42
参数估计
1999年1月4日 至 2026年9月11日已强制平稳性
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0674 | 4.12*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.0003 | 0.01 |
| λ₁τ截距 | 0.0042 | 2.64*** |
| λ₂预测调整 | 0.1415 | 3.45*** |
| λ₃τ持续性 | 0.8407 | 18.28*** |
0.068
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0674 | 4.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0003 | 0.01 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0042 | 2.64*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1415 | 3.45*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8407 | 18.28*** |
持续性:
0.068
半衰期:
0天