美元对欧元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.09%
increased by 0.24%
1周
5.10%
increased by 0.25%
1个月
5.14%
increased by 0.29%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月4日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 191个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约191天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1272 | 9.76*** |
| αARCH | 0.0234 | 7.16*** |
| βGARCH | 0.9730 | 248.09*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0002 | 1.53 |
0.996
持续性191天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1272 | 9.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0234 | 7.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9730 | 248.09*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0002 | 1.53 |
持续性:
0.996
半衰期:
191天