V-Lab
美元对欧元曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.90%
increased by 0.01%
1周
3.92%
increased by 0.03%
1个月
3.97%
increased by 0.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:43
参数估计
1999年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 219个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约219天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9825 | 7.88*** |
| αARCH | 0.0234 | 7.22*** |
| βGARCH | 0.9735 | 254.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0008 | -0.99 |
0.997
持续性219天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9825 | 7.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0234 | 7.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9735 | 254.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0008 | -0.99 |
持续性:
0.997
半衰期:
219天