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美元为科威特第纳尔曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.87%
decreased by 0.19%
1周
3.01%
decreased by 0.05%
1个月
3.52%
increased by 0.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:45
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 115524个交易日（约458.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约115524天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7386 | 0.01 |
| αARCH | 0.1712 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8288 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5508 | -0.11 |
| γ2 | 0.7526 | 0.02 |
| γ3 | -0.3314 | 0.00 |
| γ4 | 0.1792 | 0.00 |
| γ5 | -0.0611 | 0.00 |
| γ6 | -0.0263 | 0.00 |
| γ7 | 0.1047 | 0.00 |
| γ8 | -0.1056 | 0.00 |
| γ9 | 0.1059 | 0.01 |
| γ10 | -0.1602 | 0.00 |
1.000
持续性115524天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7386 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1712 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8288 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5508 | -0.11 |
| γ2 | 0.7526 | 0.02 |
| γ3 | -0.3314 | 0.00 |
| γ4 | 0.1792 | 0.00 |
| γ5 | -0.0611 | 0.00 |
| γ6 | -0.0263 | 0.00 |
| γ7 | 0.1047 | 0.00 |
| γ8 | -0.1056 | 0.00 |
| γ9 | 0.1059 | 0.01 |
| γ10 | -0.1602 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
115524天