V-Lab
美元为科威特第纳尔GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.44%
decreased by 0.09%
1周
2.47%
decreased by 0.06%
1个月
2.55%
increased by 0.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 123个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约123天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0004 | 3.04*** |
| αARCH | 0.0745 | 2.48** |
| βGARCH | 0.9087 | 64.85*** |
| γ杠杆 | 0.0223 | 0.46 |
0.994
持续性123天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0004 | 3.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0745 | 2.48** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9087 | 64.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0223 | 0.46 |
持续性:
0.994
半衰期:
123天