V-Lab
US Dollar to Gold Troy OunceGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.96%
increased by 0.13%
1周
17.79%
decreased by 0.04%
1个月
17.18%
decreased by 0.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:42
参数估计
2013年3月27日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0165 | 1.45 |
| αARCH | 0.0271 | 1.53 |
| βGARCH | 0.9359 | 60.59*** |
| γ杠杆 | 0.0288 | 0.62 |
0.977
持续性30天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0165 | 1.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0271 | 1.53 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9359 | 60.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0288 | 0.62 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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