V-Lab
US Dollar to Gold Troy OunceGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.67%
increased by 1.38%
1周
44.57%
increased by 1.28%
1个月
44.15%
increased by 0.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:43
参数估计
2013年3月27日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 160个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.14，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约160天v = 2.14 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.5486 | 1.53 |
| αARCH | 0.0205 | 13.17*** |
| βGARCH | 0.9957 | 413.14*** |
| ν自由度 | 2.1356 | 79.58*** |
0.996
持续性160天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.5486 | 1.53 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0205 | 13.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9957 | 413.14*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1356 | 79.58*** |
持续性:
0.996
半衰期:
160天
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