V-Lab
标准普尔GSCI原油指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
40.90%
increased by 0.32%
1周
41.09%
increased by 0.51%
1个月
41.79%
increased by 1.21%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 41个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7528 | 3.74*** |
| αARCH | 0.0840 | 8.58*** |
| βGARCH | 0.8992 | 93.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0062 | 0.68 |
| γ2 | -0.0190 | -1.58 |
| γ3 | 0.0248 | 3.90*** |
| γ4 | -0.0172 | -3.84*** |
0.983
持续性41天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7528 | 3.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0840 | 8.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8992 | 93.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0062 | 0.68 |
| γ2 | -0.0190 | -1.58 |
| γ3 | 0.0248 | 3.90*** |
| γ4 | -0.0172 | -3.84*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
大宗商品的其他零斜率曲线-GARCH模型分析