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标准普尔GSCI原油指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.61%
increased by 0.74%
1周
45.64%
increased by 0.77%
1个月
45.75%
increased by 0.88%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 41个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7519 | 3.72*** |
| αARCH | 0.0841 | 8.58*** |
| βGARCH | 0.8991 | 93.92*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0062 | 0.68 |
| γ2 | -0.0191 | -1.58 |
| γ3 | 0.0250 | 3.90*** |
| γ4 | -0.0173 | -3.85*** |
0.983
持续性41天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7519 | 3.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0841 | 8.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8991 | 93.92*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0062 | 0.68 |
| γ2 | -0.0191 | -1.58 |
| γ3 | 0.0250 | 3.90*** |
| γ4 | -0.0173 | -3.85*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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