V-Lab
标准普尔GSCI原油指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.53%
increased by 1.37%
1周
50.64%
increased by 1.48%
1个月
51.04%
increased by 1.88%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
2010年8月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0718 | 1.74* |
| αARCH | 0.2092 | 10.04*** |
| βGARCH | 0.7858 | 50.21*** |
0.995
持续性138天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0718 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2092 | 10.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7858 | 50.21*** |
持续性:
0.995
半衰期:
138天