V-Lab
标准普尔GSCI锌指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.68%
decreased by 1.12%
1周
24.65%
decreased by 1.15%
1个月
24.59%
decreased by 1.21%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
2010年8月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0857 | 2.00** |
| αARCH | 0.1527 | 5.83*** |
| βGARCH | 0.8109 | 43.88*** |
0.964
持续性19天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0857 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1527 | 5.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8109 | 43.88*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天