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标准普尔GSCI锌指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.62%
decreased by 0.45%
1周
22.55%
decreased by 0.52%
1个月
22.29%
decreased by 0.78%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1991年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9096 | 4.84*** |
| αARCH | 0.0365 | 3.88*** |
| βGARCH | 0.9435 | 69.99*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0013 | 0.05 |
| γ2 | 0.0064 | 0.15 |
| γ3 | 0.0307 | 0.94 |
| γ4 | -0.1229 | -5.33*** |
| γ5 | 0.1451 | 7.85*** |
| γ6 | -0.0764 | -4.09*** |
| γ7 | -0.0013 | -0.04 |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9096 | 4.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0365 | 3.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9435 | 69.99*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0013 | 0.05 |
| γ2 | 0.0064 | 0.15 |
| γ3 | 0.0307 | 0.94 |
| γ4 | -0.1229 | -5.33*** |
| γ5 | 0.1451 | 7.85*** |
| γ6 | -0.0764 | -4.09*** |
| γ7 | -0.0013 | -0.04 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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