V-Lab
纽约商业交易所铂金曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
43.97%
decreased by 1.07%
1周
44.17%
decreased by 0.87%
1个月
44.93%
decreased by 0.11%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
1997年10月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0050 | 4.91*** |
| αARCH | 0.0514 | 3.69*** |
| βGARCH | 0.9389 | 62.12*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0040 | -0.67 |
| γ2 | 0.0162 | 1.49 |
0.990
持续性71天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0050 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0514 | 3.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9389 | 62.12*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0040 | -0.67 |
| γ2 | 0.0162 | 1.49 |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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