V-Lab
纽约商品交易所黄金曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.95%
decreased by 0.51%
1周
22.95%
decreased by 0.51%
1个月
22.93%
decreased by 0.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05
参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8709 | 5.10*** |
| αARCH | 0.0423 | 3.77*** |
| βGARCH | 0.9402 | 64.87*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0077 | -1.93* |
| γ2 | 0.0176 | 2.55** |
0.983
持续性39天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8709 | 5.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0423 | 3.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9402 | 64.87*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0077 | -1.93* |
| γ2 | 0.0176 | 2.55** |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
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