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芝加哥商业交易所饲料牛曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.92%
increased by 0.23%
1周
17.91%
increased by 0.22%
1个月
17.87%
increased by 0.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05
参数估计
2001年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 36个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5335 | 7.22*** |
| αARCH | 0.0267 | 5.80*** |
| βGARCH | 0.9545 | 118.84*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0479 | -2.75*** |
| γ2 | 0.0697 | 2.42** |
| γ3 | -0.0326 | -1.39 |
| γ4 | 0.0082 | 0.22 |
0.981
持续性36天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5335 | 7.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0267 | 5.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9545 | 118.84*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0479 | -2.75*** |
| γ2 | 0.0697 | 2.42** |
| γ3 | -0.0326 | -1.39 |
| γ4 | 0.0082 | 0.22 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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