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芝加哥期货交易所糙米曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.96%
decreased by 0.60%
1周
21.63%
increased by 0.07%
1个月
23.47%
increased by 1.91%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:09
参数估计
1999年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6452 | 2.89*** |
| αARCH | 0.0860 | 5.79*** |
| βGARCH | 0.8627 | 32.47*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1232 | -1.64 |
| γ2 | 0.0373 | 0.31 |
| γ3 | 0.2266 | 2.36** |
| γ4 | -0.2813 | -3.67*** |
| γ5 | 0.2721 | 3.77*** |
| γ6 | -0.2406 | -4.03*** |
| γ7 | 0.1675 | 2.60*** |
| γ8 | -0.0431 | -0.56 |
| γ9 | -0.0305 | -0.27 |
0.949
持续性13天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6452 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0860 | 5.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8627 | 32.47*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1232 | -1.64 |
| γ2 | 0.0373 | 0.31 |
| γ3 | 0.2266 | 2.36** |
| γ4 | -0.2813 | -3.67*** |
| γ5 | 0.2721 | 3.77*** |
| γ6 | -0.2406 | -4.03*** |
| γ7 | 0.1675 | 2.60*** |
| γ8 | -0.0431 | -0.56 |
| γ9 | -0.0305 | -0.27 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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