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芝加哥期货交易所糙米非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.31%
decreased by 0.63%
1周
19.80%
decreased by 0.14%
1个月
21.41%
increased by 1.47%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
1999年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0657 | 4.04*** |
| αARCH | 0.0903 | 7.74*** |
| βGARCH | 0.8887 | 72.25*** |
| γ杠杆 | 0.2091 | 1.40 |
0.979
持续性33天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0657 | 4.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0903 | 7.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8887 | 72.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2091 | 1.40 |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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