V-Lab
芝加哥期货交易所糙米零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.68%
decreased by 0.60%
1周
21.32%
increased by 0.04%
1个月
23.07%
increased by 1.79%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:09
参数估计
1999年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6530 | 2.92*** |
| αARCH | 0.0859 | 5.81*** |
| βGARCH | 0.8627 | 32.47*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1178 | -1.57 |
| γ2 | 0.0316 | 0.26 |
| γ3 | 0.2239 | 2.33** |
| γ4 | -0.2733 | -3.58*** |
| γ5 | 0.2617 | 3.64*** |
| γ6 | -0.2305 | -3.87*** |
| γ7 | 0.1585 | 2.53** |
| γ8 | -0.0340 | -0.51 |
| γ9 | -0.0455 | -0.95 |
0.949
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6530 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0859 | 5.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8627 | 32.47*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1178 | -1.57 |
| γ2 | 0.0316 | 0.26 |
| γ3 | 0.2239 | 2.33** |
| γ4 | -0.2733 | -3.58*** |
| γ5 | 0.2617 | 3.64*** |
| γ6 | -0.2305 | -3.87*** |
| γ7 | 0.1585 | 2.53** |
| γ8 | -0.0340 | -0.51 |
| γ9 | -0.0455 | -0.95 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
大宗商品的其他零斜率曲线-GARCH模型分析