美国洲际交易所橙汁零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月11日 星期三的波动率预测
1天
73.10%
increased by 0.56%
1周
73.00%
increased by 0.46%
1个月
72.63%
increased by 0.09%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 14:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年9月17日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 329个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约329天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0371 | 3.37*** |
| αARCH | 0.0251 | 6.07*** |
| βGARCH | 0.9728 | 202.93*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0004 | -0.64 |
0.998
持续性329天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0371 | 3.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0251 | 6.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9728 | 202.93*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0004 | -0.64 |
持续性:
0.998
半衰期:
329天
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