V-Lab
美国洲际交易所橙汁GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
75.10%
increased by 6.69%
1周
74.83%
increased by 6.42%
1个月
73.76%
increased by 5.35%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07
参数估计
2001年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 146个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.39，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约146天v = 5.39 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.2098 | 1.52 |
| αARCH | 0.0343 | 8.18*** |
| βGARCH | 0.9953 | 287.31*** |
| ν自由度 | 5.3950 | 2.78*** |
0.995
持续性146天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.2098 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0343 | 8.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9953 | 287.31*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.3950 | 2.78*** |
持续性:
0.995
半衰期:
146天
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