V-Lab
标准普尔GSCI现货指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.78%
increased by 1.04%
1周
23.78%
increased by 1.04%
1个月
23.78%
increased by 1.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:57
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 189个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.37，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约189天v = 7.37 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2528 | 1.34 |
| αARCH | 0.0541 | 13.46*** |
| βGARCH | 0.9963 | 374.84*** |
| ν自由度 | 7.3738 | 2.09** |
0.996
持续性189天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2528 | 1.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0541 | 13.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9963 | 374.84*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.3738 | 2.09** |
持续性:
0.996
半衰期:
189天
大宗商品的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析