V-Lab
标准普尔GSCI谷物现货指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.55%
decreased by 0.75%
1周
20.56%
decreased by 0.74%
1个月
20.57%
decreased by 0.73%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.70，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天v = 9.70 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7075 | 3.29*** |
| αARCH | 0.0530 | 8.72*** |
| βGARCH | 0.9889 | 308.74*** |
| ν自由度 | 9.7043 | 1.08 |
0.989
持续性62天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7075 | 3.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0530 | 8.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9889 | 308.74*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.7043 | 1.08 |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
大宗商品的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析