标准普尔GSCI谷物现货指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
16.19%
decreased by 0.09%
1周
16.31%
increased by 0.03%
1个月
16.76%
increased by 0.48%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 00:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天v = 10.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.7399 | 3.73*** |
| α得分 | 0.0557 | 9.00*** |
| β持续性 | 0.9886 | 333.21*** |
| ν自由度 | 10.8099 | 1.00 |
0.989
持续性61天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.7399 | 3.73*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0557 | 9.00*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9886 | 333.21*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.8099 | 1.00 |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
大宗商品的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析