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标准普尔GSCI谷物现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.41%
increased by 0.41%
1周
22.40%
increased by 0.40%
1个月
22.38%
increased by 0.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0189 | 5.36*** |
| αARCH | 0.0583 | 10.74*** |
| βGARCH | 0.9320 | 154.04*** |
0.990
持续性71天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0189 | 5.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0583 | 10.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9320 | 154.04*** |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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