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标准普尔GSCI布伦特原油指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
42.91%
increased by 1.86%
1周
42.76%
increased by 1.71%
1个月
42.21%
increased by 1.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58
参数估计
1999年1月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为51天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0722 | 5.25*** |
| αARCH | 0.0795 | 6.98*** |
| βGARCH | 0.9071 | 77.81*** |
0.987
持续性51天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0722 | 5.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0795 | 6.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9071 | 77.81*** |
持续性:
0.987
半衰期:
51天
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