标准普尔GSCI布伦特原油指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
30.58%
decreased by 0.90%
1周
31.56%
increased by 0.08%
1个月
34.20%
increased by 2.72%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 23:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月8日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加94%。
σ
MF2-GARCH 模型
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杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大94%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0589 | 3.25*** |
| βGARCH | 0.8654 | 44.70*** |
| γ杠杆 | 0.0554 | 2.64*** |
| λ₁τ截距 | 0.0216 | 1.16 |
| λ₂预测调整 | 0.0237 | 1.66* |
| λ₃τ持续性 | 0.9717 | 55.07*** |
0.952
持续性14天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0589 | 3.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8654 | 44.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0554 | 2.64*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0216 | 1.16 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0237 | 1.66* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9717 | 55.07*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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