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标准普尔GSCI布伦特原油指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

42.95%

increased by 3.76%

1周

43.02%

increased by 3.83%

1个月

43.06%

increased by 3.87%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:59

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI布伦特原油指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年1月8日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加94%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大94%
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.0594
3.26***
βGARCH0.8638
43.87***
γ杠杆0.0556
2.63***
λ₁τ截距0.0220
1.18
λ₂预测调整0.0247
1.67*
λ₃τ持续性0.9706
53.37***

0.951

持续性

14天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0594
3.26***
β

GARCH

波动率持续性

0.8638
43.87***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0556
2.63***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0220
1.18
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0247
1.67*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9706
53.37***

持续性:

0.951

半衰期:

14天