跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

标准普尔GSCI光能点指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

11.41%

decreased by 0.25%

1周

11.57%

decreased by 0.09%

1个月

11.92%

increased by 0.26%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI光能点指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0552
4.72***
βGARCH0.8644
39.67***
γ杠杆0.0203
1.49
λ₁τ截距0.0025
1.99**
λ₂预测调整0.0484
3.96***
λ₃τ持续性0.9486
72.95***

0.930

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0552
4.72***
β

GARCH

波动率持续性

0.8644
39.67***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0203
1.49
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0025
1.99**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0484
3.96***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9486
72.95***

持续性:

0.930

半衰期:

10天