跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

标准普尔GSCI光能点指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

12.04%

decreased by 0.09%

1周

12.12%

decreased by 0.01%

1个月

12.29%

increased by 0.16%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 00:09

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI光能点指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
参数值t统计量
m窗口121
αARCH0.0452
4.77***
βGARCH0.9114
82.65***
γ杠杆0.0153
1.38
λ₁τ截距0.0237
2.13**
λ₂预测调整0.9897
45.13***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.964

持续性

19天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

121
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0452
4.77***
β

GARCH

波动率持续性

0.9114
82.65***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0153
1.38
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0237
2.13**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.9897
45.13***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.964

半衰期:

19天