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标准普尔GSCI光能点指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.08%
increased by 0.67%
1周
12.11%
increased by 0.70%
1个月
12.26%
increased by 0.85%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 203个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约203天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0038 | 4.21*** |
| αARCH | 0.0541 | 9.54*** |
| βGARCH | 0.9425 | 167.79*** |
0.997
持续性203天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0038 | 4.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0541 | 9.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9425 | 167.79*** |
持续性:
0.997
半衰期:
203天
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