V-Lab
标准普尔GSCI能源及金属现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.82%
increased by 0.71%
1周
27.86%
increased by 0.75%
1个月
28.03%
increased by 0.92%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0352 | 5.23*** |
| αARCH | 0.0681 | 7.70*** |
| βGARCH | 0.9221 | 103.74*** |
0.990
持续性70天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0352 | 5.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0681 | 7.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9221 | 103.74*** |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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