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标准普尔GSCI能源及金属现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

27.08%

increased by 1.10%

1周

27.14%

increased by 1.16%

1个月

27.34%

increased by 1.36%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI能源及金属现货指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年1月6日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为68天
参数值t统计量
ω常数项0.0357
5.16***
αARCH0.0551
4.27***
βGARCH0.9225
106.33***
γ杠杆0.0245
1.12

0.990

持续性

68天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0357
5.16***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0551
4.27***
β

GARCH

波动率持续性

0.9225
106.33***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0245
1.12

持续性:

0.990

半衰期:

68天