标准普尔GSCI能源及金属现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
34.15%
decreased by 1.11%
1周
34.06%
decreased by 1.20%
1个月
33.74%
decreased by 1.52%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 00:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年1月6日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0363 | 5.20*** |
| αARCH | 0.0553 | 4.27*** |
| βGARCH | 0.9221 | 105.90*** |
| γ杠杆 | 0.0245 | 1.11 |
0.990
持续性67天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0363 | 5.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0553 | 4.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9221 | 105.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0245 | 1.11 |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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