标准普尔GSCI畜牧现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
17.84%
decreased by 0.42%
1周
17.73%
decreased by 0.53%
1个月
17.32%
decreased by 0.94%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 00:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加158%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大158%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0138 | 5.28*** |
| αARCH | 0.0242 | 3.48*** |
| βGARCH | 0.9394 | 156.05*** |
| γ杠杆 | 0.0382 | 2.45** |
0.983
持续性40天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0138 | 5.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0242 | 3.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9394 | 156.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0382 | 2.45** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
大宗商品的其他GJR-GARCH模型分析