芝加哥软红冬小麦GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
22.46%
unchanged at 0.00%
1周
22.76%
increased by 0.30%
1个月
23.83%
increased by 1.37%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年7月17日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0551 | 4.12*** |
| αARCH | 0.0547 | 4.41*** |
| βGARCH | 0.9375 | 106.34*** |
| γ杠杆 | -0.0122 | -0.64 |
0.986
持续性50天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0551 | 4.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0547 | 4.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9375 | 106.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0122 | -0.64 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
大宗商品的其他GJR-GARCH模型分析