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芝加哥软红冬小麦GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.36%
increased by 0.29%
1周
35.28%
increased by 0.21%
1个月
35.00%
decreased by 0.07%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:09
参数估计
2000年7月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.40，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天v = 9.40 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.0141 | 2.45** |
| αARCH | 0.0471 | 6.50*** |
| βGARCH | 0.9886 | 200.86*** |
| ν自由度 | 9.4022 | 0.80 |
0.989
持续性61天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.0141 | 2.45** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0471 | 6.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9886 | 200.86*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.4022 | 0.80 |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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