V-Lab
标准普尔GSCI农业现货指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
16.52%
decreased by 0.57%
1周
16.53%
decreased by 0.56%
1个月
16.58%
decreased by 0.51%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 72个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.18，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约72天v = 10.18 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1671 | 2.82*** |
| αARCH | 0.0515 | 8.72*** |
| βGARCH | 0.9905 | 269.67*** |
| ν自由度 | 10.1776 | 0.98 |
0.990
持续性72天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1671 | 2.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0515 | 8.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9905 | 269.67*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.1776 | 0.98 |
持续性:
0.990
半衰期:
72天
大宗商品的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析