V-Lab
标准普尔GSCI天然气指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.49%
decreased by 0.69%
1周
34.01%
decreased by 0.17%
1个月
35.86%
increased by 1.68%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1994年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 66个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约66天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.22，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为66天v = 9.22 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.1040 | 2.85*** |
| αARCH | 0.0638 | 10.04*** |
| βGARCH | 0.9896 | 272.31*** |
| ν自由度 | 9.2211 | 1.32 |
0.990
持续性66天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.1040 | 2.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0638 | 10.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9896 | 272.31*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.2211 | 1.32 |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
大宗商品的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析