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标准普尔GSCI锌指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.40%
decreased by 0.48%
1周
22.41%
decreased by 0.47%
1个月
22.46%
decreased by 0.42%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1991年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 269个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.24，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约269天v = 6.24 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4278 | 1.68* |
| αARCH | 0.0299 | 12.94*** |
| βGARCH | 0.9974 | 554.43*** |
| ν自由度 | 6.2351 | 3.15*** |
0.997
持续性269天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4278 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0299 | 12.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9974 | 554.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.2351 | 3.15*** |
持续性:
0.997
半衰期:
269天
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