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标准普尔GSCI锌指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.61%
decreased by 0.44%
1周
23.61%
decreased by 0.44%
1个月
23.61%
decreased by 0.44%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1991年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 36个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9124 | 4.80*** |
| αARCH | 0.0363 | 3.92*** |
| βGARCH | 0.9447 | 72.25*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0001 | 0.00 |
| γ2 | 0.0089 | 0.20 |
| γ3 | 0.0286 | 0.86 |
| γ4 | -0.1218 | -5.16*** |
| γ5 | 0.1472 | 7.93*** |
| γ6 | -0.0867 | -5.69*** |
| γ7 | 0.0294 | 2.69*** |
0.981
持续性36天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9124 | 4.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0363 | 3.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9447 | 72.25*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0001 | 0.00 |
| γ2 | 0.0089 | 0.20 |
| γ3 | 0.0286 | 0.86 |
| γ4 | -0.1218 | -5.16*** |
| γ5 | 0.1472 | 7.93*** |
| γ6 | -0.0867 | -5.69*** |
| γ7 | 0.0294 | 2.69*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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