纽约港超低硫取暖油零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
51.15%
decreased by 1.95%
1周
50.82%
decreased by 2.28%
1个月
49.70%
decreased by 3.40%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年9月4日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 27个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2271 | 6.96*** |
| αARCH | 0.0960 | 7.14*** |
| βGARCH | 0.8783 | 62.35*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0121 | -1.97** |
| γ2 | 0.0279 | 3.09*** |
| γ3 | -0.0227 | -4.54*** |
0.974
持续性27天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2271 | 6.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0960 | 7.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8783 | 62.35*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0121 | -1.97** |
| γ2 | 0.0279 | 3.09*** |
| γ3 | -0.0227 | -4.54*** |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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