V-Lab
纽约港超低硫取暖油零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
49.59%
increased by 10.27%
1周
49.29%
increased by 9.97%
1个月
48.27%
increased by 8.95%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年9月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2280 | 7.00*** |
| αARCH | 0.0971 | 7.14*** |
| βGARCH | 0.8765 | 61.44*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0121 | -1.97** |
| γ2 | 0.0277 | 3.06*** |
| γ3 | -0.0223 | -4.45*** |
0.974
持续性26天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2280 | 7.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0971 | 7.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8765 | 61.44*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0121 | -1.97** |
| γ2 | 0.0277 | 3.06*** |
| γ3 | -0.0223 | -4.45*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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