V-Lab
波罗的海干散货指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
38.92%
increased by 3.86%
1周
56.96%
increased by 21.90%
1个月
87.50%
increased by 52.44%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7672 | 5.21*** |
| αARCH | 0.7936 | 27.31*** |
| βGARCH | 0.1341 | 5.36*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0413 | 2.24** |
| γ2 | -0.0532 | -1.82* |
| γ3 | 0.0627 | 2.78*** |
| γ4 | -0.0970 | -4.97*** |
| γ5 | 0.0605 | 3.71*** |
| γ6 | -0.0185 | -1.28 |
| γ7 | -0.0040 | -0.40 |
0.928
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7672 | 5.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7936 | 27.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1341 | 5.36*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0413 | 2.24** |
| γ2 | -0.0532 | -1.82* |
| γ3 | 0.0627 | 2.78*** |
| γ4 | -0.0970 | -4.97*** |
| γ5 | 0.0605 | 3.71*** |
| γ6 | -0.0185 | -1.28 |
| γ7 | -0.0040 | -0.40 |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
大宗商品的其他零斜率曲线-GARCH模型分析