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波罗的海干散货指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
52.84%
increased by 14.88%
1周
66.27%
increased by 28.31%
1个月
92.11%
increased by 54.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7701 | 5.19*** |
| αARCH | 0.7948 | 27.33*** |
| βGARCH | 0.1335 | 5.33*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0414 | 2.23** |
| γ2 | -0.0533 | -1.82* |
| γ3 | 0.0627 | 2.78*** |
| γ4 | -0.0967 | -4.96*** |
| γ5 | 0.0597 | 3.67*** |
| γ6 | -0.0171 | -1.18 |
| γ7 | -0.0054 | -0.53 |
0.928
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7701 | 5.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7948 | 27.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1335 | 5.33*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0414 | 2.23** |
| γ2 | -0.0533 | -1.82* |
| γ3 | 0.0627 | 2.78*** |
| γ4 | -0.0967 | -4.96*** |
| γ5 | 0.0597 | 3.67*** |
| γ6 | -0.0171 | -1.18 |
| γ7 | -0.0054 | -0.53 |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
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