V-Lab
波罗的海干散货指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
48.42%
increased by 16.83%
1周
57.22%
increased by 25.63%
1个月
74.91%
increased by 43.32%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7722 | 5.34*** |
| αARCH | 0.7918 | 27.07*** |
| βGARCH | 0.1333 | 5.24*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0465 | 2.53** |
| γ2 | -0.0617 | -2.12** |
| γ3 | 0.0679 | 3.03*** |
| γ4 | -0.0982 | -5.04*** |
| γ5 | 0.0548 | 3.34*** |
| γ6 | -0.0002 | -0.01 |
| γ7 | -0.0523 | -2.28** |
0.925
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7722 | 5.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7918 | 27.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1333 | 5.24*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0465 | 2.53** |
| γ2 | -0.0617 | -2.12** |
| γ3 | 0.0679 | 3.03*** |
| γ4 | -0.0982 | -5.04*** |
| γ5 | 0.0548 | 3.34*** |
| γ6 | -0.0002 | -0.01 |
| γ7 | -0.0523 | -2.28** |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
大宗商品的其他曲线-GARCH模型分析