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标准普尔GSCI农业现货指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.86%
increased by 0.70%
1周
17.81%
increased by 0.65%
1个月
17.62%
increased by 0.46%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 52个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7292 | 7.32*** |
| αARCH | 0.0570 | 10.29*** |
| βGARCH | 0.9297 | 139.04*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0014 | -2.28** |
0.987
持续性52天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7292 | 7.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0570 | 10.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9297 | 139.04*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0014 | -2.28** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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