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标准普尔GSCI农业现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

18.19%

increased by 0.53%

1周

18.13%

increased by 0.47%

1个月

17.95%

increased by 0.29%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI农业现货指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
参数值t统计量
m窗口81
αARCH0.0658
8.86***
βGARCH0.9197
106.00***
γ杠杆-0.0139
-1.63
λ₁τ截距0.0014
0.98
λ₂预测调整0.0104
1.68*
λ₃τ持续性0.9885
140.37***

0.979

持续性

32天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

81
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0658
8.86***
β

GARCH

波动率持续性

0.9197
106.00***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0139
-1.63
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0014
0.98
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0104
1.68*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9885
140.37***

持续性:

0.979

半衰期:

32天