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标准普尔GSCI农业现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

15.91%

decreased by 0.48%

1周

15.95%

decreased by 0.44%

1个月

16.11%

decreased by 0.28%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI农业现货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
参数值t统计量
m窗口81
αARCH0.0658
8.84***
βGARCH0.9195
105.80***
γ杠杆-0.0138
-1.61
λ₁τ截距0.0014
0.99
λ₂预测调整0.0104
1.69*
λ₃τ持续性0.9885
141.03***

0.978

持续性

32天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

81
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0658
8.84***
β

GARCH

波动率持续性

0.9195
105.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0138
-1.61
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0014
0.99
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0104
1.69*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9885
141.03***

持续性:

0.978

半衰期:

32天