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标准普尔GSCI棉花价格指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

28.14%

decreased by 1.07%

1周

27.70%

decreased by 1.51%

1个月

27.66%

decreased by 1.55%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI棉花价格指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0626
5.13***
βGARCH0.7473
14.40***
γ杠杆0.0022
0.15
λ₁τ截距0.0235
3.21***
λ₂预测调整0.0557
5.31***
λ₃τ持续性0.9348
73.83***

0.811

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0626
5.13***
β

GARCH

波动率持续性

0.7473
14.40***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0022
0.15
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0235
3.21***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0557
5.31***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9348
73.83***

持续性:

0.811

半衰期:

3天