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标准普尔GSCI棉花价格指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

23.27%

increased by 0.12%

1周

23.91%

increased by 0.76%

1个月

23.63%

increased by 0.48%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 23:02

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI棉花价格指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0620
5.11***
βGARCH0.7516
14.59***
γ杠杆0.0017
0.12
λ₁τ截距0.0234
3.20***
λ₂预测调整0.0554
5.28***
λ₃τ持续性0.9352
73.82***

0.814

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0620
5.11***
β

GARCH

波动率持续性

0.7516
14.59***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0017
0.12
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0234
3.20***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0554
5.28***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9352
73.82***

持续性:

0.814

半衰期:

3天