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芝加哥期货交易所大豆MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

16.02%

decreased by 0.37%

1周

16.26%

decreased by 0.13%

1个月

17.12%

increased by 0.73%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:17

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

芝加哥期货交易所大豆 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年9月15日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.0697
6.52***
βGARCH0.9269
68.80***
γ杠杆-0.0183
-1.32
λ₁τ截距0.1142
0.39
λ₂预测调整0.0189
0.82
λ₃τ持续性0.9356
7.61***

0.988

持续性

55天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0697
6.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.9269
68.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0183
-1.32
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1142
0.39
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0189
0.82
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9356
7.61***

持续性:

0.988

半衰期:

55天