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标准普尔GSCI软商品现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

19.58%

decreased by 0.36%

1周

19.88%

decreased by 0.06%

1个月

20.79%

increased by 0.85%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI软商品现货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年1月17日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0584
5.67***
βGARCH0.9071
66.11***
γ杠杆-0.0155
-1.50
λ₁τ截距0.0085
1.53
λ₂预测调整0.0325
2.43**
λ₃τ持续性0.9624
60.87***

0.958

持续性

16天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0584
5.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.9071
66.11***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0155
-1.50
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0085
1.53
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0325
2.43**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9624
60.87***

持续性:

0.958

半衰期:

16天