V-Lab
标准普尔GSCI软商品现货指数非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.58%
decreased by 0.05%
1周
22.52%
decreased by 0.11%
1个月
22.33%
decreased by 0.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1995年1月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0187 | 4.02*** |
| αARCH | 0.0443 | 6.04*** |
| βGARCH | 0.9448 | 125.66*** |
| γ杠杆 | -0.0856 | -1.85* |
| δ幂 | 1.9217 | 7.55*** |
0.988
持续性58天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0187 | 4.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0443 | 6.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9448 | 125.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0856 | -1.85* |
δ 幂 变换幂次 | 1.9217 | 7.55*** |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
大宗商品的其他非对称指数ARCH模型分析