V-Lab
洲际交易所布伦特原油非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
43.90%
increased by 1.53%
1周
43.87%
increased by 1.50%
1个月
43.75%
increased by 1.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:03
参数估计
2007年7月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.46 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天δ = 1.46 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0566 | 3.93*** |
| αARCH | 0.0974 | 6.03*** |
| βGARCH | 0.9026 | 62.24*** |
| γ杠杆 | 0.1863 | 1.82* |
| δ幂 | 1.4638 | 6.08*** |
0.987
持续性52天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0566 | 3.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0974 | 6.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9026 | 62.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1863 | 1.82* |
δ 幂 变换幂次 | 1.4638 | 6.08*** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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