V-Lab
芝加哥期货交易所大豆非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.37%
increased by 2.09%
1周
22.49%
increased by 2.21%
1个月
22.94%
increased by 2.66%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
2000年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.39 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天δ = 1.39 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0261 | 3.67*** |
| αARCH | 0.0774 | 7.66*** |
| βGARCH | 0.9226 | 105.18*** |
| γ杠杆 | -0.0666 | -0.89 |
| δ幂 | 1.3908 | 6.11*** |
0.988
持续性56天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0261 | 3.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0774 | 7.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9226 | 105.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0666 | -0.89 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3908 | 6.11*** |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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