V-Lab
标准普尔GSCI生物燃料现货指数非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.23%
increased by 0.92%
1周
20.21%
increased by 0.90%
1个月
20.13%
increased by 0.82%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 01:00
参数估计
1995年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.53 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天δ = 1.53 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0195 | 4.27*** |
| αARCH | 0.0626 | 10.22*** |
| βGARCH | 0.9314 | 114.36*** |
| γ杠杆 | -0.0235 | -0.53 |
| δ幂 | 1.5323 | 6.82*** |
0.986
持续性48天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0195 | 4.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0626 | 10.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9314 | 114.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0235 | -0.53 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5323 | 6.82*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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